Stocastico

Gli indicatori stocastici sono stati elaborati da George Lane. L’ipotesi di base, che ha un fondamento empirico, è che il prezzo di chiusura relativo all’unità temporale di riferimento tende a posizionarsi ai livelli massimi durante le azioni rialziste e ai livelli minimi e ai minimi durante le azioni ribassiste.

Se così fosse: una serie di range formate da nuovi massimi (minimi) e da corrispondenti chiusure poste intorno ai minimi (massimi) implica un rallentamento della dinamica discendente (declinante).

L’oscillatore stocastico è composto da due linee. LA linea principale è chiamata %K, la secondaria è chiamata %D ed è una media mobile della %K.

Qui di seguito tre metodi popolari per interpretare l’oscillatore stocastico.

1.      Comprare quando una delle due linee scende sotto il livello di riferimento (solitamente 25) e quando la medesima linea ritorna sopra il medesimo livello. Vendere quando %K o %D oltrepassa il livello di riferimento (solitamente 75) o quando il medesimo indicatore cade al di sotto del livello preso in considerazione.

2.      Comprare quando il %K incrocia al rialzo il %D e vendere quando lo incrocia al ribasso.

3.      Studiare le divergenze che vengonoa  formarsi tra stocastico e prezzi.





Metodo di calcolo
 
L’oscillatore stocastico ha 4 variabili:

- %K periods. Il numero di periodi usati per calcolare lo stocastico;

- %K Slowing Periods. Controlla lo smoothing del %K. Un valore pari a 1 è considerato uno stocastico veloce un valore pari a 3 è considerato uno stocastico lento.

- %D periods. Il numero di periodi usati per calcolare la media mobile del %K

- %D method. Il metodo di calcolo della media (i.e., Exponential, Simple, Smoothed, o Weightedusato per calcolare %D

La formula per %K
%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100

Dove:
CLOSE = chiusura dei prezzi dell’ultima barra;
LOW(%K) = Il prezzo minore dell’ultimo %K periodo;
HIGH(%K) = E’ il prezzo maggiore dell’ultimo %K.

La formula del %D
%D = SMA(%K, N)

Dove:
N = è il periodo di smoothing;
SMA = media mobile semplice.